Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) hay còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD ra đời từ năm 1979 bởi nhà phát minh Gerald Appel. Đây được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và thông dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán.
MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động 26 ngày.
MACD = EMA (12) – EMA (26)
Theo đó, nếu giá trị trung bình trượt 12 ngày lớn hơn giá trị trung bình trượt 26 ngày thì MACD dương. Ngược lại, nếu giá trị trung bình 12 ngày nhỏ hơn giá trị trung bình 26 ngày thì MACD âm.
Khi phân tích, bên cạnh đường MACD cơ bản còn có đường tín hiệu. Đường tín hiệu sẽ là đường trung bình động EMA 9 ngày của MACD. Sử dụng kết hợp phân tích đường tín hiệu với đường MACD có thể giúp phát hiện các điểm ra và điểm vào của thị trường.
Nếu đường MACD giao với đường tín hiệu từ dưới lên sẽ báo hiệu giá sẽ tăng hơn mức hiện tại. Đây là tín hiệu để các nhà đầu tư cân nhắc mua vào.
Nếu đường MACD vượt đường tín hiệu từ trên xuống báo hiệu giá đang trên đà giảm. Khi này các nhà đầu tư cân nhắc vào lệnh bán.
Thông thường, đường MACD được thể hiện bằng màu xanh, còn đường tín hiệu được thể hiện bằng màu đỏ.
Biểu đồ MACD cũng có thể cung cấp tín hiệu qua sự phân kỳ/hội tụ giữa đường MACD và diễn biến giá của chứng khoán.
Thường thì khi giá cổ phiếu đi lên thì đường MACD cũng đi lên và ngược lại. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, khi đó sẽ xảy ra phân kỳ hoặc hội tụ.
Nếu giá cổ phiếu đang trong xu hướng đi lên nhưng đường MACD đi xuống, như biểu đồ ở dưới đây, 2 đường màu đỏ đi theo 2 hướng xa nhau, đó gọi là phân kỳ.
Điều này cảnh báo cổ phiếu có khả năng đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá, nhà đầu tư cân nhắc việc bán cổ phiếu khi phân kỳ xảy ra.
Ngược lại, nếu giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD đi lên, 2 đường màu xanh đi theo hướng gần nhau, đây được gọi là hội tụ.
Đây là tín hiệu cổ phiếu có thể đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá, nhà đầu tư xem xét mua cổ phiếu khi hội tụ xảy ra.
Tuy nhiên, bất cứ một kỹ thuật hay chỉ báo phân tích nào cũng sẽ có những ưu nhược điểm, và chỉ số MACD cũng không ngoại lệ. Chỉ báo MACD không phải lúc nào cũng chính xác và có thể cung cấp tín hiệu sai lệch và gây nhầm lẫn.
Để sử dụng được hiệu quả và thành thạo biểu đồ MACD yêu cầu nhà đầu tư nên linh hoạt với thị trường, cập nhật nhanh chóng cũng như biết được khung thời gian nào hợp lý để MACD hoạt động hiệu quả nhất.
Hơn nữa, nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp MACD với các chỉ báo khác để giảm rủi ro và xác nhận thêm các tín hiệu.
Để code nhanh chúng ta tận dụng code sinh tự động khi kéo thả chart mặc định trên giao diện hoặc dùng code snippest
Chúng ta cũng không đi sâu về công thức tính toán chỉ báo kỹ thuật mà chỉ hiểu cách điều chỉnh thông số để sử dụng (Ý nghĩa chỉ báo có trong phần Help trên Amibroker hoặc có thể Google)
Chỉ Báo Kỹ Thuật MACD – Moving Average Convergence/Divergence
Khi kéo chart MACD mặc định từ danh sách Indicator vào Đồ thị ta sẽ có code tự tạo như sau (Chuột phải / Edit Fomula)
_SECTION_BEGIN("MACD");
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
Plot( ml = MACD(r1, r2), StrFormat(_SECTION_NAME()+"(%g,%g)", r1, r2), ParamColor("MACD color", colorRed ), ParamStyle("MACD style") );
Plot( sl = Signal(r1,r2,r3), "Signal" + _PARAM_VALUES(), ParamColor("Signal color", colorBlue ), ParamStyle("Signal style") );
Plot( ml-sl, "MACD Histogram", ParamColor("Histogram color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) );
_SECTION_END();Sử dụng 3 chu kỳ mặc định r1(12) r2(26) và r3(9) của Chỉ Báo Kỹ Thuật MACD
=> Chúng ta có thể điều chỉnh các chu kỳ này cho phù hợp với chiến lược phân tích.
Hàm Param để hiển thị option điều chỉnh trên giao diện người dùng
Hàm Plot vẽ chỉ báo kỹ thuật MACD với chu kỳ r1 và r2
Hàm Plot vẽ đường Signal với chu kỳ r1 và r2 và r3
Hàm Plot vẽ biểu đồ phân kỳ là hiệu giữa MACD và Signal, trên 0 (phân kỳ lên) khi MACD cắt lên Signal và dưới 0 (phân kỳ giảm) khi MACD cắt xuống Signal
Vẽ chỉ báo kỹ thuật MACD theo tuần và tháng
Thay vì phải nhấn vào nút W để xem chart theo tuần hay M theo tháng, với việc thêm vài câu lệnh ta có thể hiển thị 3 đường MACD với 3 khung thời gian khác nhau
Sử dụng câu lệnh: TimeFrameSet(inWeekly);
MACD tuần
_SECTION_BEGIN("MACDW");
TimeFrameSet(inWeekly);
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
Plot( ml = MACD(r1, r2), StrFormat(_SECTION_NAME()+"(%g,%g)", r1, r2), ParamColor("MACD color", colorGreen ), ParamStyle("MACD style") );
Plot( sl = Signal(r1,r2,r3), "Signal" + _PARAM_VALUES(), ParamColor("Signal color", colorGold ), ParamStyle("Signal style") );
Plot( ml-sl, "MACD Histogram", ParamColor("Histogram color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) );
_SECTION_END();MACD tháng
_SECTION_BEGIN("MACDM");
TimeFrameSet(inMonthly);
r1 = Param( "Fast avg", 12, 2, 200, 1 );
r2 = Param( "Slow avg", 26, 2, 200, 1 );
r3 = Param( "Signal avg", 9, 2, 200, 1 );
Plot( ml = MACD(r1, r2), StrFormat(_SECTION_NAME()+"(%g,%g)", r1, r2), ParamColor("MACD color", colorWhite ), ParamStyle("MACD style") );
Plot( sl = Signal(r1,r2,r3), "Signal" + _PARAM_VALUES(), ParamColor("Signal color", colorCustom16 ), ParamStyle("Signal style") );
Plot( ml-sl, "MACD Histogram", ParamColor("Histogram color", colorDefault ), styleNoTitle | ParamStyle("Histogram style", styleHistogram | styleNoLabel, maskHistogram ) );
_SECTION_END();Kết quả hiển thị